Прежде чем здание стало музеем искусств, на его месте стоял элегантный железнодорожный вокзал, через который в Париж отправлялись миллионы посетителей. Эта станция была известна как Gare d'Orsay, и она стала первым в мире электрифицированным городским железнодорожным терминалом.